Sì, è possibile farlo - supponendo che si inizia con mu calcolati correttamente (tenendo conto sia del tasso di interesse esteri e nazionali e di qualsiasi base cross-currency). O se non sia opportuno dipende interamente l'applicazione. Una cosa da tenere a mente è che la volatilità dei tassi di interesse tende ad avere un impatto maggiore sulle opzioni su valute che su opzioni su azioni, in modo it039s comune l'uso di modelli di tasso di interesse di fantasia se si stanno valutando qualcosa di più complesso di una opzione di vaniglia. 1.7K Visualizzazioni middot Non per una riproduzione più risposte qui sotto. Domande correlate Due attività finanziarie A e B. Il rendimento atteso e l'errore standard di A sono: ER 25, mathsigmaamath 10 e B sono: ER 8, mathsigmabmath 2. Il coefficente di correlazione tra A e B è di 0,5. Portfolio C è costituito da A e B. Quali sono i pesi ottimale per la matematica (w) la matematica di A e B che minimizzano il rischio (mathsigmacmath) del portafoglio di C è ew (t) una martingala, w (t) essendo un moto browniano è mathW (t) 4-3W (t) 2math martingala, se W (t) è un moto browniano Perché moto browniano spesso usato in Finanza Quali sono i modelli di business più insoliti Come è Six Sigma utilizzata nel settore finanziario che fate bisogno di essere veramente bravo in matematica a lavorare come un banchiere di investimento in uno studio di livello superiore come un più fresco, quale opzione dovrei scegliere: Mu Sigma o NMIMS come faccio a capire ciò che il miglior tasso di cambio è possibile utilizzare Yahoo finanza per simulare stock trading Quante volte è un prezzo delle azioni aggiornato a Yahoo Finance Come mai PayPal039s tasso di cambio USD a INR è sempre inferiore al tasso attuale giorno in India Come possono i viaggiatori che risiedono nel Regno Unito ottenere valuta estera a un tasso vicino al tasso a pronti Perché fa quotEurocurrencyquot hanno un quotEuroquot in esso che cosa significa il quotEuroquot qui dire, perché don039t basta chiamare un quotcurrencyquot Quali sono esempi di copertura valutaria (prendendo in considerazione INRBDT.) Dove posso trovare casi portare avanti e tassi spot Come faccio a calcolare il prezzo per pip per non conto base-moneta il metodo che uso è spiegato nel mio commento a questo approccio question. Actuarial in un moto browniano frazionario misto con l'ambiente salti per l'opzione di valuta prezzi questa ricerca si propone di indagare la strategia di approccio attuariale premio assicurativo equo per valuta di opzione, quando il valore dell'opzione valuta estera segue il movimento misto frazionario browniano con salti e la chiamata europea e l'opzione di valuta messo sono presentati. Ha certo significato riferimento a evitare il rischio di cambio. opzione di valuta approccio attuariale misto frazionale processo salto moto browniano 1 Introduzione Un'opzione valuta è un contratto che conferisce al titolare il diritto di acquistare o vendere una certa quantità di valuta estera a un tasso di cambio fisso (prezzo di esercizio) a seguito dell'esercizio dell'opzione. opzioni americane sono opzioni che possono essere esercitati in qualsiasi momento prima della scadenza. opzioni europee possono essere esercitate solo per un periodo determinato, immediatamente prima della scadenza. valutazione delle opzioni è stato introdotto da Black-Scholes nel 1973 1. In un lavoro di Garman e Kohlhagen ((GK)) 2, il modello di Black-Scholes è stato sviluppato al fine di valutare l'opzione moneta europea. Tuttavia, alcuni ricercatori (vedi 3) hanno indicato le prove, che riflettono le opzioni valutarie ribassate per il modello GK. Le cause significative di perché questo modello non è adatto per i mercati azionari sono dovute al fatto che le valute sono diverse dalle scorte in aspetti principali, e geometrica moto browniano è in grado di risolvere la condotta del ritorno moneta 4. 5. Da allora, al fine di affrontare questi problemi, molti sistemi per le opzioni valutarie dei prezzi sono state proposte utilizzando le estensioni del modello GK 6 9. Dal momento che frazionale moto browniano ((FBM)) comprende due proprietà importanti: a lungo raggio di correlazione e di auto-similarità, si può ottenere il tipico comportamento di coda dai mercati azionari. Sfortunatamente, a causa del fatto che (FBM) non è né un processo di Markov né semi-martingala, siamo in grado di impiegare il calcolo stocastico prevalente per analizzare 10 esso. Per risolvere questi problemi, per quanto riguarda la funzione di memoria a lungo e per catturare le oscillazioni di mercati azionari, il moto browniano frazionario misto ((MFBM)) è stato introdotto 11. 12. Cheridito 11 aveva dimostrato che, per (Hin (frac, 1)). il modello misto con moto browniano dipendente ((BM)) e (FBM) è stato equivalente a uno con BM. Pertanto, si assume che (Hin (frac, 1)). Inoltre, gli studi empirici dimostrano che discontinua o salti sono componenti fondamentali per l'analisi dei dati finanziari (vedi 13 19). Poi, presentiamo la combinazione del processo di salto di Poisson e (MFBM) al fine di evidenziare tutte queste proprietà. approccio attuariale di valutazione delle opzioni è stata avanzata nel 1998 da Bladt e Rydberg 20. In questo studio, valutiamo l'approccio attuariale per i prezzi opzioni su valute, il cui prezzo è governato da processi salto e (MFBM). In questo modello, vi proponiamo l'approccio attuariale a prezzi opzioni di valuta in un problema di equivalente del premio assicurativo equo. Nessun ipotesi economiche sono considerati nell'approccio attuariale, e non è valida solo in mercati completi,-arbitraggio libero e di equilibrio, ma anche affidabile nei mercati incompleta, di arbitraggio e di non equilibrio. Definizione 1.1 A (MFBM) dei parametri. e H è un composto lineare di diverso (FBM) s in spazio di probabilità ((Omega, F, P)) per ogni (tin R) da dove (B (t)) è una BM. (B (t)) è un'organizzazione indipendente (FBM) con il parametro Hurst (Hin (0,1)). e sono due costanti reali tali che ((epsilon, alfa) NEQ (0,0)) per ottenere ulteriori informazioni su (MFBM) è possibile vedere 21 22. L'(MFBM) ha le seguenti proprietà: 1. La prova di equazione (18) è lo stesso modo. 3 Conclusione Nell'approccio attuariale, non abbiamo bisogno della conoscenza economica dei dati finanziari in cui il risultato è preciso in tutti i tipi di mercati. È importante notare che il nostro modello in questo studio è facile da usare contro il modello Black-Scholes perché non vi è alcuna necessità di studiare una misura martingala equivalente. Inoltre, in questo articolo, abbiamo supposto che il prezzo spot segue il (MFBM) con salti è un riferimento chiaro, che è importante per evitando il rischio di cambio. Dichiarazioni Ringraziamenti Gli autori esprimono le loro sincero ringraziamento agli arbitri per la lettura attenta e degno di nota del manoscritto, e molto utili suggerimenti che hanno migliorato il manoscritto in modo sostanziale. Gli autori hanno anche ringraziano che questa ricerca è stata in parte sostenuta dalla University Putra Malaysia sotto il numero di progetto erg Grant Scheme avere 5524674. Open Access Questo articolo è distribuito sotto i termini della Creative Commons Attribution 4.0 License International (creativecommons. orglicensesby4.0) , che consente l'uso senza restrizioni, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo, a condizione di dare adeguata credito all'autore originale (s) e la sorgente, fornire un collegamento alla licenza creative Commons, ed indicare se sono state apportate modifiche. Competere interessi Gli autori dichiarano di non avere interessi in gioco. Autori dei contributi Tutti gli autori hanno lavorato congiuntamente derivante risultati e approvato il manoscritto finale. Gli autori Affiliazioni Dipartimento di Matematica, Università Putra Malaysia (UPM) Riferimenti Nero, F, Scholes, M: Il prezzo delle opzioni e delle passività aziendali. J. Polit. Econ. 81. 637-654 (1973) Vedi l'articolo MATH Google Scholar Garman, MB, Kohlhagen, SW: i valori delle opzioni in valuta estera. J. Int. 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